شاخص قدرت نسبی تصادفی (StochRSI یا Stochastic RSI)، یک شاخص تحلیل تکنیکی است که برای مشخص کردن اجناس یا ارزهایی که بیش از حد خرید و فروش شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و از طریق آن، می‌توان تمایل و ترند بازار در زمان حال را شناسایی کرد. RSI مخفف عبارت Relative Strength Index و به معنای «شاخص قدرت نسبی» است که آن را به عنوان شاخصِ یک شاخص، در نظر می‌گیرند. این شاخص به نوعی یک ارتعاش‌سنج است که در پایین و بالای خط مرکزی شاخص‌ها، نوسان دارد.

شاخص قدرت نسبی تصادفی ابتدا در کتابی به نام The New Technical Trader و در سال ۱۹۹۴، به قلم استنلی کرول (Stanley Kroll) و توشار چاند (Tushar Chande)، نوشته شد. این شاخص سال‌ها به طور متداول، توسط تبادل‌کنندگان بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت و به اندازه‌ای کاربردی است که از آن می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال هم بهره برد. در این مطلب از کوین نیک قصد داریم تا به بررسی شاخص قدرت نسبی بپردازیم.

شاخص قدرت نسبی تصادفی چگونه کار می‌کند؟

شاخص RSI تصادفی، توسط شاخص‌ قدرت نسبی معمولی و متداول که به آن فرمول نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) اضافه شده است‌؛ به دست می‌آید. نتیجه این فرمول ترکیبی، یک نرخ تک رقمی است که در بالا و پایین خط مرکزی یک شاخص که در وسط (۰.۵) قرار دارد؛ از صفر تا یک، نوسان دارد. نسخه اصلاح شده‌ای از شاخص قدرت نسبی تصادفی وجود دارد که نتایج را در ۱۰۰ ضرب می‌کند تا نرخ‌های به دست آمده به جای صفر تا یک، بین صفر تا صد در جریان باشند و کار تحلیل‌گران و افراد حاضر در بازار را راحت‌تر کند. همچنین به طور معمول، میانگین سیار (Simple Moving Average یا SMA) را در کنار خط شاخص قدرت نسبی تصادفی مشاهده کنیم که این ترکیب، به عنوان یک خط واحد عمل می‌کند و برای کاهش ریسک‌ تبادل روی سیگنال‌های کاذب، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیب تمام این فرمول‌ها باعث شده تا شاخص قدرت نسبی تصادفی را به عنوان شاخصِ یک شاخص دیگر، معرفی کنیم.

فرمول استاندارد نوسانگر تصادفی به عنوان موجودی، سود به دست آمده از پایان قیمت روزانه، در امتداد بالاترین و پایین‌ترین قیمت همراه با بازه زمانی آن است. اما زمانی که بخواهیم از این فرمول، در شاخص قدرت نسبی تصادفی استفاده کنیم؛ به طور مستقیم روی اطلاعات موجود در شاخص قدرت نسبی یعنی RSI، به کار برده می‌شود. به فرمول زیر توجه کنید:

Stoch RSI = (Current RSI – Lowest RSI) / (Highest RSI – Lowest RSI)

درست مانند فرمول استاندارد RSI، متداول‌ترین بازه زمانی برای استفاده در شاخص قدرت نسبی تصادفی یا شاخص StochRSI، بازه زمانی ۱۴ است. این بازه در محاسبات شاخص StochRSI بر اساس نمودار زمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین به زبان ساده‌تر، در حالی که یک نمودار روزانه بر اساس وقایع ۱۴ روز گذشته (نمودار شمعدانی) در نظر گرفته می‌شود، یک چارت ساعتی هم بر پایه شاخص StochRSI بر اساس بازه زمانی ۱۴ ساعته، در نظر گرفته می‌شود.

این بازه زمانی ۱۴ می‌تواند بر اساس روز، ساعت و دقیقه باشد و به طور قابل ملاحظه‌ای بین تبادل‌کنندگان ارزهای دیجیتال و دیگر اموال با ارزش، متفاوت و متغیر است. البته می‌توان بازه ۱۴ را پایین‌تر یا بالاتر برد تا تبادل‌کنندگان بتوانند دوره‌های طولانی‌تر یا کوتاه‌تری را بررسی کنند. مثلا بازه زمانی ۲۰، یکی از گزینه‌های انتخابی محبوب در شاخص StochRSI است.

همانطور که اشاره شد، برخی از الگو‌‌های رسم نمودار شاخص StochRSI، به جای انتخاب نرخ صفر تا یک، از نرخ صفر تا صد بهره می‌برند. در این نوع نمودارها، خط میانی به جای ۰.۵ روی عدد ۵۰ قرار دارد. مثلا زمانی که شاهد خرید بیش از حد یک نوع ارز یا جنس هستیم، معمولا شاخص به سمت عدد ۰.۸ حرکت می‌کند که در این نمودارها این شاخص روی رقم ۸۰ قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، زمانی که سیگنالی نشان‌دهنده فروش بیش از حد یک ارز یا جنس باشد، شاخص به سمت عدد ۲۰ حرکت می‌کند که در اصل همان رقم ۰.۲ است. نمودارهایی که نرخ صفر تا صد را نشان می‌دهند، ممکن است تفاوت کمی از نظر ظاهری داشته باشند؛ اما تفسیر عملی آن دقیقا با نمودارهایی که نرخ صفر تا یک را نشان می‌دهند، یکسان است.

این مطلب راهم مطالعه کنید: روانشناسی بازار چیست و چه تاثیری روی بازار ارز دیجیتال دارد؟

اهمیت شاخص قدرت نسبی تصادفی

چگونه از شاخص StochRSI استفاده کنیم؟

استفاده اصلی شاخص StochRSI، برای شناسایی نقطه ورود و خروج است و در عین حال واژگونی قیمت (حرکت خلاف جهت) را می‌توان از این شاخص، به دست آورد. بنابراین، زمانی که شاخص‌ها به سمت پایین باشد یا شاهد قرارگیری نمودار در اطراف رقم ۰.۲ یا ۲۰ باشیم، احتمالا اموال یا ارزها بیش از حد فروخته شده‌اند یا به اصطلاح Oversold شده‌اند. در حالی که اگر نمودار در اطراف رقم ۰.۸ یا ۸۰ باشد، برای معامله‌کننده به این معنا است که اموال یا ارزها بیش از حد، خریداری شده‌اند.

به علاوه، زمانی که یک نمودار، نزدیک خط میانی حرکت کند؛ اطلاعات مفیدی از گرایش یا ترند بازار به ما می‌دهد. مثلا اگر خط میانی به عنوان یک پشتییبان عمل کند و خط شاخص StochRSI به طور ثابت بالای رقم ۰.۵ یا ۵۰ در حرکت باشد، به روند صعودی یا بازار گاوی آن اشاره دارد؛ مخصوصا اگر این نمودار و خطوط به شکل ثابت و کم نوسان به سمت رقم ۰.۸ یا ۸۰ حرکت کنند. به همین ترتیب، زمانی که خطوط شاخص StochRSI پایین رقم ۰.۵ در حرکت باشند و به طور ثابت به سمت رقم ۰.۲ یا ۲۰ حرکت کنند؛ به معنی سراشیبی یا بازار خرسی است.

فرق شاخص StochRSI با شاخص RSI چیست؟

شاخص StochRSI یا شاخص قدرت نسبی تصادفی و RSI یا شاخص قدرت نسبی، هر ۲ با شاخص‌های نوسان‌سنج متحد هستند تا شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد برای تبادل‌کنندگان را آسان‌تر کنند و در عین حال، نقاط واژگونی قیمت را تا جای ممکن، نشان دهند. به طور خلاصه می‌توان گفت که شاخص RSI استاندارد، مقیاسی است که برای دنبال کردن میزان سرعت و درجه حرکت تغییر قیمت‌ اموال و ارزها در یک بازه زمانی، استفاده می‌شود.

اما زمانی که صحبت از تفاوت و مقایسه شاخص RSI با شاخص StochRSI یا Stochastic RSI باشد، یک شاخص استاندارد RSI به طور نسبی، شاخصی با حرکات آرام دیده می‌شود که ارقام کوچکی از نشانه‌های تبادلات را به تصویر می‌کشد. بنابراین استفاده فرمول نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) روی فرمول استاندارد شاخص RSI، باعث شد تا فرمول شاخص StochRSI خلق شود. دلیل خلق آن، نمایش حساسیت‌ بیشتری در نمودارها است تا هم از نظر سرعت حرکتی و هم از نظر نمایش ارقام در نمودار یک بازار، شاهد جهشی نسبت به شاخص استاندارد RSI باشیم.

این مطلب راهم مطالعه کنید: چگونه در تحلیل تکنیکال موفق عمل کنم؟

در نتیجه، ارقامی که در شاخص StochRSI مشاهده می‌کنیم، بسیار بیشتر هستند و به تبادل‌کنندگان این موقعیت را می‌دهند تا شرایط، گرایش بازار، نقاط خرید و فروش احتمالی و با پتانسیل را، بررسی و شناسایی کنند.

به زبانی دیگر، شاخص StochRSI یک شاخص فرار است که به لطف حساسیت بالای خود، کوچک‌ترین نوسانات را در نمودار، به تصویر می‌کشد. این ابزار تحلیل تکنیکال با نمایش ارقام بالای خود به نسبت شاخص RSI، به تبادل‌کنندگان کمک شایانی کرده است. البته فراموش نکنید که استفاده از شاخص StochRSI ریسک بالاتری دارد، چون با وجود سیگنال‌های کاذب در اخبار یا مسائل دیگر، شاهد نویزهای بسیار بیشتری در نمودار خواهید بود و شاخص به نسبت شرایط بازار، دائما در حال نوسان است. همانطور که اشاره کردیم، برای کاهش این ریسک، از میانگین سیار ساده یا SMA در کنار شاخص StochRSI استفاده می‌شود. به همین دلیل است که به طور پیش فرض، فرمول SMA در شاخص‌های StochRSI تنظیم شده‌اند.

نتیجه‌گیری

به لطف سرعت بالا و حساسیت بیشتر در حرکات بازار، شاخص Stochastic RSI می‌تواند برای تحلیل‌های کوتاه مدت و بلند مدت تحلیلگران، تبادل‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، بسیار مفید باشد. البته هرچه سیگنال‌ها و در عین حال نوسانات بیشتر باشند، ریسک بیشتری هم شاهد خواهیم بود. به همین دلیل شاخص StochRSI باید در کنار دیگر ابزار تحلیل تکنیکی، مورد استفاده قرار بگیرد تا بتوانید نوساناتی را که در این شاخص مشاهده می‌کنید، به درستی تایید کنید. از طرفی در نظر داشته باشید که مشتریان بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین نسبت به دیگر بازارهای سنتی و رایج، فرار هستند؛ از این رو نوسانات موجود در شاخص StochRSI، بسیار بیشتر است و ریسک پذیری بالاتری هم دارد.